Home > Kursy i Szkolenia > Bankowość > Warszawa > Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym - Najlepsze Praktyki Rynkowe a Wymogi Nadzorcze - Seminarium - Warszawa - Mazowieckie

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym - Najlepsze Praktyki Rynkowe a Wymogi Nadzorcze - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawski Instytut Bankowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym - Najlepsze Praktyki Rynkowe a Wymogi Nadzorcze - Seminarium - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?
    • Poznasz zasady zarządzania ryzykiem kredytowym z punktu widzenia przestrzegania przez bank nadzorczych norm ostrożnościowych, zgodnie z wymogami uchwał Komisji Nadzoru Finansowego i Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego
    • Będziesz umiał scharakteryzować metody portfelowej analizy ryzyka kredytowego
    • Poznasz założenia i praktyczne uwagi do wdrożenia metodyk wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (metoda standardowa i zaawansowane)
    • Nauczysz się stosowania poszczególnych metod kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
    • Poznasz metody szacowania kapitału ekonomicznego w zakresie ryzyka kredytowego i subryzyk kredytowych
    • Poznasz metody integracji zarządzania ryzykiem kredytowym z zarządzaniem rentownością banku
    • Nauczysz się identyfikować obszary wpływu NUK/uchwał KNF na codzienną działalność i zarządzanie operacyjne bankiem (podejście procesowe)
    Komu polecamy szkolenie ?
    • Dyrektorom, średniej kadrze kierowniczej, specjalistom z departamentów zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach
    • Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym oraz pracownikom nadzoru, odpowiedzialnym za ocenę zarządzania ryzykiem w bankach
    • Pracownikom komórek, zajmującym się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem kredytowym
    Jak długo trwa ?
    2 dni (16 godz. dydaktycznych)

    Jak przebiegają zajęcia ?
    Szkolenie jest prowadzone w formie prezentacji, popartej analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi.

    Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?

    Ryzyko kredytowe w działalności banku
    • Definicja ryzyka kredytowego
    • Asymetria ryzyka kredytowego
    • Ryzyka semi-kredytowe
    • Regulacje ostrożnościowe i nadzorcze
    Proces kredytowy
    • Podstawowe etapy procesu kredytowego
    • Dostosowanie procesu do typów klienta/finansowania
    • Organizacja procesu kredytowego
    Pomiar ryzyka kredytowego - ocena ryzyka klienta indywidualnego
    • Ryzyko kredytowe pojedynczej transakcji vs portfela kredytowego
    • Wiarygodność a zdolność kredytowa
    • Scoring aplikacyjny i scoring behawioralny
    Pomiar ryzyka kredytowego - ocena ryzyka klienta korporacyjnego
    • Wymagania nadzorcze w stosunki do modeli ratingowych
    • Rating klienta vs rating transakcji
    • Ocena ratingowa zewnętrznych agencji
    • Metody punktowe: czynniki ilościowe, czynniki jakościowe, proces nadania ratingu
    • Analiza dystryminacyjna
    Walidacja systemów ratingowych/scoringowych
    • Wymogi nadzorcze walidacji
    • Polityka i proces walidacji
    • Walidacja jakościowa: konstrukcja modelu, jakość danych, testy funkcjonalności
    • Walidacja ilościowa: testy mocy dyskryminacyjne, testy kalibracyjne, testy stabilności, testy warunków skrajnych
    Zarządzanie ryzykiem kredytowym
    • Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym
    • Funkcjonowanie systemu ratingowego w ramach procesu kredytowego
    • Portfelowe miary ryzyka kredytowego: Definicja niewypłacalności i estymacja Probability of Default (PD); Ekspozycja w momencie niewypłacalności - Exposure at Default (EAD); Strata w momencie niewypłacalności - Loss Given Default (LGD)
    • Modele wykorzystywane do zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie portfela: Metoda CreditMetrics; Model Credit Risk+; Model KMV
    • Modele kalkulacji rentowności skorygowanej o ryzyko: określenie zdolności do podejmowania ryzyka; System zarządzania limitami; Modele RAPM (RAROC, ROIC, EVA); System limitów dla ryzyka kredytowego; Zarządzanie rentownością a polityka cenowa; Cykl kredytowy
    Ryzyko kredytowe w świetle wymogów Nowej Umowy Kapitałowej i uchwał Komisji Nadzoru Finansowego
    • Zakres merytoryczny NUK i uchwał Komisji Nadzoru Finansowego
    • Metoda standardowa (SA) kalkulacji wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
    • Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
    • Proces analizy nadzorczej w zakresie ryzyka kredytowego
    • Dyscyplina rynkowa w zakresie ryzyka kredytowego

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X