Home > Kursy i Szkolenia > Bankowość > Warszawa > Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Strategie Zarządzania - Seminarium - Warszawa - Mazowieckie

Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Strategie Zarządzania - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawski Instytut Bankowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Strategie Zarządzania - Seminarium - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Po zakończeniu szkolenia będziesz potrafił:
    • Opisać możliwe strategie otwierania pozycji ryzyka stóp procentowych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego i konsekwencje dla wyniku odsetkowego oraz rachunkowej i ekonomicznej wartości kapitału
    • Podać przykłady stosowania rachunkowości zabezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem stóp procentowych
    • Wyjaśnić, jakie są praktyczne cele i metody transferowej ceny funduszy
    • Zastosować  w praktyce szczegółowe założenia przeprowadzania stress testów, zarówno w obszarze ryzyka płynności, jaki i ryzyka stóp procentowych
    • Opisać możliwości zastosowania kapitału ekonomicznego do pomiaru rentowności działalności departamentu skarbu
    Komu polecamy szkolenie ?
    Menedżerom i specjalistom bankowym, którzy chcą poznać zagadnienia zintegrowanego zarządzania wynikiem finansowym i ryzykiem z punktu widzenia całego banku, w tym w szczególności:
    • Szefom departamentów skarbu, pragnącym skonfrontować własne systemy budowy strategii ryzyka aktywów i pasywów oraz pomiaru rentowności działania ze standardami branżowymi i praktyką działania innych banków
    • Szefom i pracownikom zespołów zarządzania aktywami i pasywami
    • Menedżerom pionów finansowych, w tym przede wszystkim odpowiedzialnym za procesy budżetowania kapitału i pomiaru rentowności
    • Członkom komitetów zarządzania aktywami pasywami, pragnącym dokładniej poznać cele i sposoby budowy strategii inwestycyjnych w obszarze ZAP oraz metody badania zwrotu z tej działalności w odniesieniu do kapitału ryzyka
    Wymagania wstępne:
    Dobra znajomość instrumentów i zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz obszaru działalności departamentów skarbu

    Jak długo trwa ?

    2 dni (16 godz. dydaktycznych)

    Jak przebiegają zajęcia ?

    Szkolenie w całości odbywa się w sali komputerowej. Prowadzone jest w formie prezentacji i ćwiczeń z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Ćwiczenia obliczeniowe są realizowane w dwuosobowych zespołach.

    Program:

    Ryzyko przychodu a ryzyko wartości ekonomicznej portfela

    Cykl koniunkturalny i strategie ryzyka stóp procentowych

    Zastosowanie instrumentów pochodnych w zabezpieczaniu i otwieraniu pozycji ryzyka

    Podstawowe zasady rachunkowości zabezpieczeń

    System transferowej ceny funduszy

    Stress testy ryzyka stóp procentowych i kapitał ekonomiczny

    Stress testy ryzyka płynności i kapitał ekonomiczny

    Zintegrowana struktura limitów

    Departament Skarbu jako profit center - pomiar rentowności na bazie kapitału ryzyka

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |