Po zakończeniu szkolenia będziesz potrafił:
- Opisać możliwe strategie otwierania pozycji ryzyka stóp procentowych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego i konsekwencje dla wyniku odsetkowego oraz rachunkowej i ekonomicznej wartości kapitału
- Podać przykłady stosowania rachunkowości zabezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem stóp procentowych
- Wyjaśnić, jakie są praktyczne cele i metody transferowej ceny funduszy
- Zastosować w praktyce szczegółowe założenia przeprowadzania stress testów, zarówno w obszarze ryzyka płynności, jaki i ryzyka stóp procentowych
- Opisać możliwości zastosowania kapitału ekonomicznego do pomiaru rentowności działalności departamentu skarbu
Komu polecamy szkolenie ?
Menedżerom i specjalistom bankowym, którzy chcą poznać zagadnienia zintegrowanego zarządzania wynikiem finansowym i ryzykiem z punktu widzenia całego banku, w tym w szczególności:
- Szefom departamentów skarbu, pragnącym skonfrontować własne systemy budowy strategii ryzyka aktywów i pasywów oraz pomiaru rentowności działania ze standardami branżowymi i praktyką działania innych banków
- Szefom i pracownikom zespołów zarządzania aktywami i pasywami
- Menedżerom pionów finansowych, w tym przede wszystkim odpowiedzialnym za procesy budżetowania kapitału i pomiaru rentowności
- Członkom komitetów zarządzania aktywami pasywami, pragnącym dokładniej poznać cele i sposoby budowy strategii inwestycyjnych w obszarze ZAP oraz metody badania zwrotu z tej działalności w odniesieniu do kapitału ryzyka
Wymagania wstępne:
Dobra znajomość instrumentów i zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz obszaru działalności departamentów skarbu
Jak długo trwa ?
2 dni (16 godz. dydaktycznych)
Jak przebiegają zajęcia ?
Szkolenie w całości odbywa się w sali komputerowej. Prowadzone jest w formie prezentacji i ćwiczeń z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Ćwiczenia obliczeniowe są realizowane w dwuosobowych zespołach.
Program:
Ryzyko przychodu a ryzyko wartości ekonomicznej portfela
Cykl koniunkturalny i strategie ryzyka stóp procentowych
Zastosowanie instrumentów pochodnych w zabezpieczaniu i otwieraniu pozycji ryzyka
Podstawowe zasady rachunkowości zabezpieczeń
System transferowej ceny funduszy
Stress testy ryzyka stóp procentowych i kapitał ekonomiczny
Stress testy ryzyka płynności i kapitał ekonomiczny
Zintegrowana struktura limitów
Departament Skarbu jako profit center - pomiar rentowności na bazie kapitału ryzyka
