Seminarium: Zarządzanie aktywami i pasywami - co menedżer ryzyka (i nie tylko) wiedzieć powinien?
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?
- Będziesz potrafił zdefiniować podstawowe elementy systemu zarządzania aktywami i pasywami w banku
- Będziesz potrafił opisać wymogi instytucji regulacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem płynności finansowej oraz ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej, jak również podać przykłady praktycznych rozwiązań, pozwalających spełnić te wymogi
- Nauczysz się sporządzać raporty luki płynności oraz raporty luki przeszacowania stóp procentowych oraz obliczać podstawowe miary ekspozycji ryzyka
Komu polecamy szkolenie ?
Wszystkim pracownikom banku, którzy powinni poznać fundamenty zintegrowanego zarządzania wynikiem finansowym i ryzykiem z punktu widzenia całego banku, w tym w szczególności:
- Pracownikom departamentów skarbu
- Pracownikom departamentów ryzyka rynkowego/finansowego
- Pracownikom obszarów ryzyka, spoza ryzyka rynkowego (ryzyko kredytowe, operacyjne), pragnącym poznać podstawowe aspekty zarządzania innymi rodzajami ryzyka, tzn. ryzyka płynności i ryzyka stóp procentowych
- Pracownikom pionów finansowych, w tym przede wszystkim odpowiedzialnym za procesy budżetowania i controllingu
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu bankowości oraz podstaw rachunkowości, umiejętność posługiwania się arkuszem Excel
Jak długo trwa ?
2 dni (16 godz. dydaktycznych)
Jak przebiegają zajęcia ?
Szkolenie w całości odbywa się w sali komputerowej. Prowadzone jest w formie prezentacji i ćwiczeń z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Ćwiczenia obliczeniowe są realizowane w dwuosobowych zespołach.
Zakres działalności banków a kwestie ryzyka
- Ryzyko produktu a ryzyko portfela
- Umiejscowienie ZAP w strukturze zarządzania bankiem
Portfele handlowe i portfele bankowe instrumentów finansowych
Ryzyko płynności i ryzyko stóp procentowych
Ryzyko płynności - metody pomiaru
- Luka płynności
- Wskaźniki płynności
- Wprowadzenie do stress testów
Ryzyko stóp procentowych - metody pomiaru
- Wskaźniki wrażliwości
- Luka przeszacowania
- Wprowadzenie do stress testów
Wymogi nadzorcze KNF dotyczące ryzyka płynności i ryzyka stóp procentowych
Infrastruktura zarządzania:
- Limity
- Monitoring i raportowanie
- Procesy decyzyjne