Home > Kursy i Szkolenia > Bankowość > Warszawa > Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Co Menedżer Ryzyka (i nie tylko) Wiedzieć Powinien? - Seminarium - Warszawa - Mazowieckie

Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Co Menedżer Ryzyka (i nie tylko) Wiedzieć Powinien? - Seminarium

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawski Instytut Bankowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Aktywami i Pasywami - Co Menedżer Ryzyka (i nie tylko) Wiedzieć Powinien? - Seminarium - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Seminarium: Zarządzanie aktywami i pasywami - co menedżer ryzyka (i nie tylko) wiedzieć powinien?
    Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?
    • Będziesz potrafił zdefiniować podstawowe elementy systemu zarządzania aktywami i pasywami w banku
    • Będziesz potrafił opisać wymogi instytucji regulacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem płynności finansowej oraz ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej, jak również podać przykłady praktycznych rozwiązań, pozwalających spełnić te wymogi
    • Nauczysz się sporządzać raporty luki płynności oraz raporty luki przeszacowania stóp procentowych oraz obliczać podstawowe miary ekspozycji ryzyka
    Komu polecamy szkolenie ?
    Wszystkim pracownikom banku, którzy powinni poznać fundamenty zintegrowanego zarządzania wynikiem finansowym i ryzykiem z punktu widzenia całego banku, w tym w szczególności:
    • Pracownikom departamentów skarbu
    • Pracownikom departamentów ryzyka rynkowego/finansowego
    • Pracownikom obszarów ryzyka, spoza ryzyka rynkowego (ryzyko kredytowe, operacyjne), pragnącym poznać podstawowe aspekty zarządzania innymi rodzajami ryzyka, tzn. ryzyka płynności i ryzyka stóp procentowych
    • Pracownikom pionów finansowych, w tym przede wszystkim odpowiedzialnym za procesy budżetowania i controllingu
    Wymagania wstępne:
    Podstawowa wiedza z zakresu bankowości oraz podstaw rachunkowości, umiejętność posługiwania się arkuszem Excel
    Jak długo trwa ?
    2 dni (16 godz. dydaktycznych)
    Jak przebiegają zajęcia ?

    Szkolenie w całości odbywa się w sali komputerowej. Prowadzone jest w formie prezentacji i ćwiczeń z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Ćwiczenia obliczeniowe są realizowane w dwuosobowych zespołach.

    Zakres działalności banków a kwestie ryzyka
    • Ryzyko produktu a ryzyko portfela
    • Umiejscowienie ZAP w strukturze zarządzania bankiem
    Portfele handlowe i portfele bankowe instrumentów finansowych

    Ryzyko płynności i ryzyko stóp procentowych
    • Definicje
    • Źródła
    • Rodzaje
    Ryzyko płynności - metody pomiaru
    • Luka płynności
    • Wskaźniki płynności
    • Wprowadzenie do stress testów
    Ryzyko stóp procentowych - metody pomiaru
    • Wskaźniki wrażliwości
    • Luka przeszacowania
    • Wprowadzenie do stress testów
    Wymogi nadzorcze KNF dotyczące ryzyka płynności i ryzyka stóp procentowych
    Infrastruktura zarządzania:
    • Limity
    • Monitoring i raportowanie
    • Procesy decyzyjne

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |