Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu ?
Po zakończeniu szkolenia będziesz potrafił:
- Opisać system powiązań pomiędzy kreacją i zmiennością wyniku finansowego w obszarze stóp procentowych (marża odsetkowa, ekonomiczna wartość kapitału)
- Podać przykłady podstawowych metod stosowanych do pomiaru ryzyka stóp procentowych
- Opisać wymogi instytucji regulacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej, jak również praktyczne rozwiązania pozwalające spełnić te wymogi
Komu polecamy szkolenie ?
Wszystkim pracownikom banku, którzy chcą poznać podstawy lub usystematyzować swoją wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem stóp procentowych, szczególnie w aspekcie kreacji dodatkowej wartości dla akcjonariuszy, a przede wszystkim:
- Pracownikom departamentów skarbu
- Pracownikom departamentów ryzyka rynkowego/finansowego
- Pracownikom obszarów ryzyka, spoza ryzyka rynkowego (ryzyko kredytowe, operacyjne), pragnącym poznać podstawowe aspekty zarządzania ryzykiem stóp procentowych
- Pracownikom pionów finansowych, w tym przede wszystkim odpowiedzialnym za procesy budżetowani i controllingu
- Pracownikom departamentów audytu odpowiedzialnym za przegląd systemów zarządzania ryzykiem
Jak długo trwa ?
1 dzień (8 godz. dydaktycznych)
Jak przebiegają zajęcia ?
Zajęcia są prowadzone w formie prezentacji, ilustrowanej przykładami z praktyki bankowej i pogłębionej dyskusją z uczestnikami
Jaki jest zakres tematyczny szkolenia ?
Wynik finansowy i wartość ekonomiczna banku a ryzyko stóp procentowych
Ryzyko stóp procentowych: definicje, źródła, rodzaje
Portfele handlowe i portfele bankowe instrumentów finansowych
Ryzyko produktu a ryzyko portfela
Ryzyko stóp procentowych - metody pomiaru:
- Wskaźniki wrażliwości
- Luka przeszacowania
- Duracja
Wprowadzenie do stress testów
Wymogi nadzorcze KNF dotyczące ryzyka stóp procentowych
Infrastruktura zarządzania:
- Limity, monitoring i raportowanie,
- Procesy decyzyjne
Ryzyko stóp procentowych a zarządzanie aktywami i pasywami
